Article

Article title DECOMPOSITION AND FORECASTING OF TIMES SERIES WITH LONG-TERM CORRELATIONS
Authors F.B. Tebueva, V.A. Perepelitsa, M.Yu. Kabinyakov
Section SECTION IV. INTELLECTUAL SYSTEMS, AUTOMATICS AND CONTROL
Month, Year 01, 2013 @en
Index UDC 519.86
DOI
Abstract In article the technique of decomposition of time series with long-term correlations is offered. Feature of time series of this class is non-obedience to the normal law, lack of a visible trend and non-performance of a condition of independence of values of a row. For receiving trend components Hurst"s modified algorithm, allowing to allocate trend pieces in a temporary row is used. Forecasting is carried out on the basis of cellular and automatic model in which the configuration for the forecast decides on memory by depth of memory of series.

Download PDF

Keywords Decomposition of temporary ranks; regular component; stability of a trend; long-term correlations; forecasting.
References 1. Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей. – М.: ЗАО «Финстатформ», 2000. – 246 с.
2. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: Применение теории Хаоса в инвестициях и экономике. – М.: Интернет-Трейдинг, 2004. – 304 с.
3. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. – М.: Наука, 1987. – 510 с.
4. Перепелица В.А., Тебуева Ф.Б., Темирова Л.Г. Структурирование данных методами нелинейной динамики для двухуровневого моделирования. – Ставрополь: Ставропольское
книжное издательство, 2006. – 282 с.
5. Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Нестационарные структуры, динамический хаос, клеточные автоматы. В кн. “Новое в синергетике. Загадки мира неравновесных структур”. – М.: Наука, 1996. (Серия «Кибернетика: неограниченные возможности
и возможные ограничения»). – С. 95-164.
6. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 с.

Comments are closed.