Article

Article title METHODOLOGY OF FUZZY ASSESSMENT OF THE INVESTMENT QUALITY OF SHARES
Authors A.N. Tselykh, K.S. Chicherina
Section SECTION VII. INFORMATION TECHNOLOGIES AND INTELLECTUAL SYSTEMS
Month, Year 04, 2012 @en
Index UDC 004.891
DOI
Abstract This article devoted to the determination of the most liquid and sustainable in the stock market in conditions of information uncertainty, in order to optimize the portfolio of the stock investor. It considers the stock portfolio methodology of management under conditions of information uncertainty, which is based on the theory of fuzzy sets, namely, the use of fuzzy evaluations of the investment quality of shares, which allows for fuzzy initial data, based on historical fundamental and technical data to stop the choice the most sustainable and liquidity securities, whose growth is most likely. The paper contained a detailed analysis of the evaluation of the investment quality of shares, and provides a summary empirical investigation data.

Download PDF

Keywords Stock portfolio; liquid stocks; the fuzzy evaluation; linguistic variables; fuzzy sets; membership function; information uncertainty; optimization of the stock portfolio.
References 1. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений. − М.: Мир, 1976.
2. Zadeh L.A. Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility // Fuzzy Sets and Systems. − 1978. − Vol. 1, № 1.
3. Кофман А., Хил Алуха Х. Введение теории нечетких множеств в управлении предприятиями. − Минск: Высшая школа, 1992.
4. Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности. − М.: Наука, 1981.
5. Недосекин А.О., Овсянко А.В. Нечетко-множественный подход в маркетинговых исследованиях. – 2000.
6. Борисов А.Н. Модели принятия решений на основе лингвистической переменной. – Рига: Зинатне, 1982.
7. Смоляк С.А. Учет специфики инвестиционных проектов при оценке их эффективности // Аудит и финансовый анализ. − 1999. − № 3.
8. Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях. − М.: Мир, 1976.
9. Недосекин А.О. Нечетко-множественный анализ рисков фондовых инвестиций. – СПб.: Сезам, 2002.

Comments are closed.