Статья

Название статьи РОБАСТНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ СКАЧКООБРАЗНЫХ ПРОЦЕССОВ
Автор Е.Я. Рубинович
Рубрика РАЗДЕЛ III. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Месяц, год 03, 2013
Индекс УДК 519.283
DOI
Аннотация Для процессов, описываемых линейными стохастическими дифференциальными уравнениями Ито с мерой, рассматривается задача оптимальной (в среднеквадратическом смысле) линейной фильтрации в случае, когда частично наблюдаемый векторный процесс имеет ненаблюдаемую компоненту возмущенную скачкообразным марковским процессом с конечным числом состояний, а процесс наблюдений зашумлен семимартингалом с негауссовской мартингальной частью. Иллюстрируются робастные свойства оптимальных линейных оценок в сравнении с оптимальными нелинейными оценками в случае неадекватности математической модели реальному процессу.

Скачать в PDF

Ключевые слова Марковские процессы; фильтрация; робастность.
Библиографический список 1. Krichagina N.V., Liptser R.Sh. and Rubinovich E.Ya. Kalman filter for Markov processes // In: Statistics and control of stochastic processes. – New York: Publ. Div., 1985. – P. 197-213.
2. Капылов А.К. О нелинейной фильтрации случайных процессов при дискретно поступающих данных // Problems of Control and Information Theory. – 1979. – Vol. 8 (1). – P. 39-54.
3. Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Статистика случайных процессов. – М.: Наука, 1974. – 696 с.
4. Miller B.M., Rubinovich E.Ya. Regularization of a generalized Kalman filter // Mathematics and Computers in Simulation. – 1995. – Vol. 39. – P. 87-108.

Comments are closed.