Статья

Название статьи ДЕКОМПОЗИЦИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ДОЛГОВРЕМЕННЫМИ КОРРЕЛЯЦИЯМИ
Автор Ф.Б. Тебуева, В.А. Перепелица, М.Ю. Кабиняков
Рубрика РАЗДЕЛ IV. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, АВТОМАТИКА, УПРАВЛЕНИЕ
Месяц, год 01, 2013
Индекс УДК 519.86
DOI
Аннотация Предлагается методика декомпозиции временных рядов с долговременными корреляциями. Особенностью временных рядов этого класса является неподчинение нормальному закону, отсутствие видимого тренда и невыполнение условия независимости значений ряда. Для получения трендовой компоненты используется модифицированный алгоритм Херста, позволяющий выделять во временном ряде трендовые отрезки. Прогнозирование осуществляется на базе клеточно-автоматной модели, в которой конфигурация с памятью для прогноза определяется глубиной памяти ряда.

Скачать в PDF

Ключевые слова Декомпозиция временных рядов; регулярная компонента; трендоустойчивость; долговременные корреляции; прогнозирование.
Библиографический список 1. Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей. – М.: ЗАО «Финстатформ», 2000. – 246 с.
2. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: Применение теории Хаоса в инвестициях и экономике. – М.: Интернет-Трейдинг, 2004. – 304 с.
3. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. – М.: Наука, 1987. – 510 с.
4. Перепелица В.А., Тебуева Ф.Б., Темирова Л.Г. Структурирование данных методами нелинейной динамики для двухуровневого моделирования. – Ставрополь: Ставропольское
книжное издательство, 2006. – 282 с.
5. Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Нестационарные структуры, динамический хаос, клеточные автоматы. В кн. “Новое в синергетике. Загадки мира неравновесных структур”. – М.: Наука, 1996. (Серия «Кибернетика: неограниченные возможности
и возможные ограничения»). – С. 95-164.
6. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 с.

Comments are closed.